En este blog se compartirán documentos e inquietudes relacionadas con el tema de RIESGO DE CRÉDITO, con la pretensión de mejorar su aprendizaje y aportar al conocimiento de las diferentes disciplinas relacionadas con la identificación, medición y gestión de este riesgo

jueves, 8 de abril de 2010

MODELANDO EL RIESGO DE CRÉDITO: Matrices de Transición para la Cartera Comercial

Las técnicas para el otorgamiento y seguimiento de los créditos que hace el sector financiero a sus clientes han tenido importantes desarrollos en los últimos años. Las matrices de transición son una de ellas y permiten estimar la probabilidad de pasar de un estado (i) en el cual se encontraba la deuda del individuo en un cierto periodo de tiempo t, a un estado (j) en el periodo siguiente t+1. En este trabajo se estiman probabilidades de transición para la cartera comercial colombiana. Clasificación JEL: Métodos de Simulación. Tomado de: http://www.asobancaria.com/upload/docs/docPub1633_2.pdf

Con base en la información contenida en el documento, elabore una síntesis de las principales Metodologías para el cálculo del Riesgo de Crédito.

Información General
Autor(es): Alexander Zapata Galindo
Fecha:2004-09-30
Palabras Clave:Métodos de Simulación Estadística

1 comentario:

  1. Buenos días/tardes/noches,

    Amigo el vinculo a este documento esta dañado. ¿Podría actualizarlo por favor?.

    Saludos desde Venezuela.

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